ТЕМА: Формирование портфеля ценных бумаг с заданными свойствами
- 50%
1500
3000
Расчетное задание Вариант 10.
Необходимо сформировать портфель из акций ОАО «Азот» и ОАО
«Норильский Никель» и ОАО «Башинформсвязь». Портфель ценных бумаг консервативный-1. Доля ГКО в портфеле должна составлять от 60%.
Расчетный период - 2012 год.
Рассмотрим показатели, используемые при формировании портфеля.
ОАО «Норильский Никель»
1. Доходность = (5603-4926)/4926*100=13,743%
2. Коэффициент покрытия = ДС/КЗ = 13917960/17252486 =0,807
3. Обеспеченность собственными средствами =КР-ВА / ОА = (512943664-478124099)/224903018 =0,155
4. Относительная ликвидность:
Тыс. руб.
Вес
Числитель
Знаменатель
1
2
3
4
5
6
А1
66 607 794
1
66607794
213367483
84040111,4
П1
17 252 486
1
17252486
А2
76 152 925
0,5
38076463
П2
79 092 813
0,5
39546407
А3
362 277 423
0,3
1,09E+08
П3
90 804 063
0,3
27241219
Относительная ликвидность (стб. 5/стб. 6)
2,539
5. Z-счет Альтмана
1
2
3
4
5
Х1
(ОА-ДЗ-КО)/Б
0,071
1,2
0,085
Х2
Пчист/Б
0,100
1,4
0,140
Х3
Пдонал/Б
0,141
3,3
0,466
Х4
Кр/(ДО+КО)
2,699
0,6
1,619
Х5
Выручка/Б
0,410
1
0,410
Z = 1,2х1+1,4х2+3,3х3+0,6х4+1,0х5
2,720
Z=2,720 – вероятность банкротства средняя
ОАО «Башинформсвязь»
1. Доходность = (10,78-11,84)/11,84*100= -8,953%
2. Коэффициент покрытия = ДС/КЗ = 130651/1498922 =0,087
3. Обеспеченность собственными средствами =КР-ВА / ОА = (8553001 -10990543)/ 1652520 = 1,475
4. Относительная ликвидность:
Тыс. руб.
Вес
Числитель
Знаменатель
1
2
3
4
5
6
А1
350 856
1
350856
935330,4
2304633
П1
1 498 922
1
1498922
А2
969 876
0,5
484938
П2
298 373
0,5
149186,5
А3
331 788
0,3
99536,4
П3
2 188 415
0,3
656524,5
Относительная ликвидность (стб. 5/стб. 6)
0,406
5. Z-счет Альтмана
1
2
3
4
5
Х1
(ОА-ДЗ-КО)/Б
-0,093
1,2
-0,112
Х2
Пчист/Б
0,078
1,4
0,109
Х3
Пдонал/Б
0,102
3,3
0,335
Х4
Кр/(ДО+КО)
2,091
0,6
1,255
Х5
Выручка/Б
0,488
1
0,488
Z = 1,2х1+1,4х2+3,3х3+0,6х4+1,0х5
2,076
Z=2,076 – вероятность банкротства средняя
ОАО «Азот»
1. Доходность = (1896 - 1800)/1800*100= 5,333%
2. Коэффициент покрытия = ДС/КЗ = 987411/880621 =1,121
3. Обеспеченность собственными средствами =КР-ВА / ОА = (21168878 - 14932297)/ 8417393 = 0,741
4. Относительная ликвидность:
Тыс. руб.
Вес...
Воспользуйтесь услугами наших партнеров:
Центр профессиональной помощи студентам "ДипломНаука" был создан для оказания качественных услуг для помощи студентам. Команда профессиональных авторов поможет написать дипломную, контрольную или курсовую на заказ любой сложности, а также поможет с разработкой плана, подготовит вас к защите дипломного проекта.
Консультационное агентство "СТУДЕНТБРЯНСК" специализируется на написании дипломных, курсовых, рефератов, контрольных, эссе по экономике, менеджменту, маркетингу, истории, математике, рекламе и пиару, связям с общественностью, психологии и ряду узких дисциплин.
