5 вариант

1. Пусть доходности за два последовательных периода времени t1 и t2 равны 12% и 16 % соответственно. Определить доходность за период t = t1 + t2 .

Решение:

Доходность µ за период t= t1 + t2 равна по формуле:

µ = µ1+ µ2+ µ1+ µ2 =0,12+0,16+0,12*0,16=0,2992

то есть 29,92 %

2. Доходность актива за месяц равна 2,5%. Найти доходность актива за год при условии, что месячная доходность в течение года постоянна.

Решение:

Будем применять формулу:

µ= (1+ µ1)n-1

µ= (1+ µ1)n-1 = (1+0,025)12-1=0,344=34,4%

Ответ: 34,4%

3. Доходность актива за год равна 25%. Найдите доходность актива за месяц, предполагая ее постоянство.

Решение:

Дано µ = 0,25

n = 12

µ1 =?

µ= (1+ µ1)n-1

(1+ µ1)n= µ+1

1+ µ1 =( µ+1)1n

µ1 =( µ+1)1n-1

µ1 =(0,25+1)112-1 =1,9 %

Ответ: 1,9%

4. Пусть матрица последствий есть

Q=341 9 2 5 1 5 9 6 8 2

Составить матрицу рисков.

Для нахождения рисков - в каждом столбце выбирается максимальное значение дохода и из него вычитаются остальные значения этог...