Использование математических моделей при принятии решений в операциях с ценными бумагами

Содержание

"1-3" Введение 3

Оптимизация портфеля ценных бумаг 4

Многокритериальная оптимизация состава портфеля ценных бумаг Марковица 7

Многокритериальная оптимизация состава портфеля ценных бумаг Шарпа 12

Список литературы 16

Введение

Оптимизация портфеля инвестиций является одной из распространенных, типичных и значимых финансовых задач, которая возникает в практике ресурсного обеспечения, страхования, инвестирования, банковского дела. Решение ее позволяет найти наиболее эффективный способ вложения инвестором своего капитала в акции нескольких компаний. Основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются надежность и доходность вложений, их стабильный рост и высокая ликвидность.

Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, ...